【ITBEAR】近年來(lái)，F(xiàn)ICC投資交易領(lǐng)域展現(xiàn)出活躍且多元化的態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新轉(zhuǎn)型步伐穩(wěn)健。機(jī)構(gòu)紛紛致力于提升服務(wù)效率與質(zhì)量，電子化FICC平臺(tái)成為關(guān)鍵著力點(diǎn)。在此背景下，眾多機(jī)構(gòu)在FICC平臺(tái)建設(shè)方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，并進(jìn)行了深入研究。2024年度DolphinDB峰會(huì)的分論壇C，便聚焦于“創(chuàng)新業(yè)態(tài)下的FICC投資與交易”，邀請(qǐng)了多位專家分享FICC平臺(tái)構(gòu)建的經(jīng)驗(yàn)，并就FICC領(lǐng)域的熱點(diǎn)話題展開了深入的圓桌討論。
華泰證券基于DolphinDB構(gòu)建了FICC大象應(yīng)用和LAMP平臺(tái)，以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)種類豐富化、市場(chǎng)環(huán)境快速變化以及監(jiān)管趨嚴(yán)等挑戰(zhàn)。LAMP平臺(tái)作為一體化實(shí)時(shí)多資產(chǎn)投資組合管理及泛分析模型平臺(tái)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的性能和技術(shù)生態(tài)融合能力。DolphinDB在性能上具備顯著優(yōu)勢(shì)，其查詢速度中位數(shù)比另一國(guó)際領(lǐng)先的數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)快2.7倍，復(fù)雜場(chǎng)景下性能提升更是高達(dá)10倍。DolphinDB還提供了豐富的金融場(chǎng)景應(yīng)用和易用的編程模型，降低了華泰證券開發(fā)團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)門檻，加速了LAMP平臺(tái)的建設(shè)進(jìn)程。
浙商銀行在FICC數(shù)智平臺(tái)建設(shè)方面也取得了顯著成果。與傳統(tǒng)銀行的IT系統(tǒng)相比，浙商銀行FICC數(shù)智平臺(tái)采用了敏捷開發(fā)模式，實(shí)現(xiàn)了每日功能上線，大大縮短了功能迭代時(shí)間。該平臺(tái)集成了投資、研究、交易、銷售四大模塊，DolphinDB為其提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和計(jì)算能力支持。以利率互換為例，DolphinDB使得處理海量交易數(shù)據(jù)的時(shí)間從15分鐘縮短至30秒，極大地提升了投資組合分析的效率。
銀河證券則積極尋求金融科技解決方案，通過(guò)協(xié)作升級(jí)和敏捷賦能為FICC業(yè)務(wù)發(fā)展注入新活力。DolphinDB幫助銀河證券FICC團(tuán)隊(duì)解決了盯盤場(chǎng)景下的海量行情數(shù)據(jù)處理問題，提供了精準(zhǔn)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析。同時(shí)，DolphinDB還幫助團(tuán)隊(duì)有效解決了投研回測(cè)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)并發(fā)瓶頸問題，提升了投資策略的驗(yàn)證和優(yōu)化效率。在做市定價(jià)系統(tǒng)中，DolphinDB作為基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)和底層架構(gòu)發(fā)揮了關(guān)鍵作用。
在圓桌分享環(huán)節(jié)，幾位嘉賓就云上自研對(duì)公衍生估值定價(jià)引擎、FICC量化交易實(shí)踐中的困難與挑戰(zhàn)、相對(duì)價(jià)值投資建議以及如何部署FICC交易系統(tǒng)等主題進(jìn)行了深入探討。中金公司固定收益部執(zhí)行總經(jīng)理周海先生重點(diǎn)討論了FICC量化交易領(lǐng)域的困難與挑戰(zhàn)，以及不同品種量化交易的可行性。山西證券海南自營(yíng)分公司技術(shù)總監(jiān)程彪先生則分享了對(duì)相對(duì)價(jià)值投資策略的看法，并強(qiáng)調(diào)了數(shù)字化科技在增強(qiáng)交易策略中的作用。
